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团队认为,这种自上而下的宏观投资方法结合显式的,客户端定义和定量风险控制驱动创建一个组合旨在实现超额收益以及帮助提供下行保护在动荡的市场。他们认为给定策略的灵活性,它可以作为一个独立的投资以及风险控制“缓冲”组合在一个更大的目标是总投资组合风险管理。
为了执行所有的市场条件 |
团队试图提供一个衡量下行保护在动荡的市场和参与增长市场。 |
独特的方法 |
严格的定量风险分析结合球队自身的宏观经济视图来创建一个独特的和动态的平衡的投资方式。 |
有吸引力的风险回报目标 |
团队投资在宇宙大投资,提供多元化、风险控制接触广泛的全球资产类别。 |
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风险预测 |
GBaR要求都可定制以满足客户对于指定的基准目标,有针对性的风险,投资限制等要求。一旦确定,基准组合的团队动态管理广泛的资产组合以帮助满足投资组合跟踪误差风险的目标。 |
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战术定位 |
采用自上而下的研究过程结合基本和定量分析,团队开发战术的见解,进而用于确定偏好在每一个资产类别。 |
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量化的实现 |
团队的量化实现利用战术见解的风险控制框架。团队战术位置转换为预期收益并确定活动使用定量技术职位。它的目标是最大限度地增加活动位置的总预期回报目标跟踪误差。 |
有效2023年1月2日,Jim Caron添加位联席经理的策略。
有效的2023年4月30日,曼弗雷德回族不再作为一个投资组合经理的策略。