产品和性能
分别管理账户
应用增强罗素1000指数的策略
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应用增强罗素1000指数的策略 |
产品和性能
分别管理账户
应用增强罗素1000指数的策略
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我们相信常见,市场化因素驱动多数股票的回报。
在过去的20年里,以市场为导向的因素解释了约65%的全球独立账户经理的相对性能1。
我们的目标是提取值从这些返回驱动程序。
使用专有的方法,我们试图确定这些因素最有可能产生超额收益,在当前环境下。通过量化建模和筛选,然后倾斜向股票投资组合与暴露于这些因素。
无约束的风格 |
组合定位获得接触广阔的市场因素,团队认为将推动返回在当前的市场环境。长时间的投资过程旨在保护投资者的style-driven性能。 |
集中在限制波动性和跟踪误差 |
管理跟踪误差和总体波动性,团队寻求紧密排列组合的权重板块,平均市值与罗素1000指数和β。 |
将注释投资,积极倾斜 |
通过构造投资组合,类似于罗素1000指数的特点,和倾斜向潜在投资者alpha-generating因素实现的可能性将注释返回after-fee基础上。 |