解决方案和投资
全球平衡风险控制策略:总投资组合风险控制
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全球平衡风险控制策略:总投资组合风险控制 |
解决方案和投资
全球平衡风险控制策略:总投资组合风险控制
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全球平衡风险控制团队认为:
风险承担一定是故意的
投资多样化的全球资产类别,只采取系统性的风险,我们希望得到回报,最好的办法是提供最优回报的风险
预期波动率是至关重要的
只有我们能管理一个投资组合的预期波动广泛的资产组合,以满足我们的波动率的目标
战术性资产配置可以增加价值
分配在资产类别——例如,股本地区之间或高质量和低质量的证券——可以添加价值
灵活性提高的结果
一个灵活的方法——资产权重和实现的最优方法是满足我们的目标
经过时间考验的过程,由一位有经验的团队 |
管理投资组合的我们有悠久的历史,始终遵循相同的资产配置过程,自2009年以来,我们已经成功地应用于客户投资组合。 |
Volatility-targeting过程旨在提供一个稳定的风险 |
我们从来没有忘记回报,但我们开始波动符合目标客户的风险偏好,这成为我们的主要参考点。策略的灵活的资产配置过程使投资组合经理能够动态调整定位,保持稳定的风险,按照设置的指导方针。 |
一个严谨的方法,应用于真实世界的环境中 |
这个过程是建立在现代投资组合理论,结合基本灵活的投资方法,定量的优点实现工具。 |
动态定位捕捉当前的机会 |
组合在GBaR策略通常是平衡市场条件保证,但至少每月的时间;广泛的资产组合符合一个投资组合的目标波动或动态组合重新定义“代理”。 |
自2009年以来,全球平衡的风险控制(GBaR)团队采用差异化volatility-targeting投资方法,旨在利用风险。
随着市场条件保证,团队动态调整组合的股票、固定收益、与大宗商品相关的资产和现金,一致同意的风险目标在一个正在进行的基础上。我们通常调整资产组合每个月1 - 2次,基于预期事件的风险。然而,在极端市场我们可能需要更频繁地调整头寸,以维持稳定的风险。
GBaR团队的risk-targeted资产配置过程是持续应用于所有的投资组合,但根据关系的指导方针和目标。所有GBaR投资组合管理根据以下号投资过程:
有效2023年1月2日,Jim Caron添加位联席经理的策略。